[INGE] Finance de marché : Trader ou quant ?

Le 13 août 2023 à 01:18:36 :

Le 13 août 2023 à 01:13:38 :

Le 13 août 2023 à 01:05:12 :

Le 13 août 2023 à 00:59:56 :
L'OP ne sous-estime pas la possibilité de faire un doctorat en France puis un post-doc aux US avant de finir en HF.

Le PhD c'est à mon avis le meilleur moyen pour un type d'une école moyenne ou d'une fac de "percer".

x/ens/centrale personne ne connait ca aux US, à Londres à la rigueur. ils embauchent surtout des PhD en sciences et postdoc.

Oui merci khey, ici on lit beaucoup X ou rien mais à l'étranger... mon école est connue parfois grâce au très gros réseau, mais niveau prestige ils en savent rien que mon école est mieux qu'une telle, qu'une autre école du top 5 ou 10 est mieux que mon école, voire même que X est mieux que celles du top 5... A Londres c'est à peine plus connu.
Pour du quant basique/trader donc c'est tout bénef, t'es ingé, tu fais EK/HEC ensuite et ils te prennent. Mais pour passer en HF effectivement, il ya des cas particuliers de gars d'écoles moyennes qui basculent en HF, d'autres de X qui basculent en HF, mais c'est trop incertain je trouve. Etre excellent ou X suffit pas, être d'une école en dessous garantit pas non plus que tu n'y accéderas jamais comme l'exemple du VDD... Mais à la fin des fins, si on raisonne en minimisation du risque, ils tournent au PhD de ce que j'avais lu et c'est peut etre ma plus grande chance.
EK est il est important pour le PhD dans ce cas?

Il est assez difficile d'obtenir une thèse après EK, le m2 probabilités et modèles aléatoires est plus adapté : https://ecoledesponts.fr/master-pma-probabilites-modeles-aleatoires

Plus accessible que EK de ce que j'avais vu en plus, ça me rassure
Donc PhD ensuite Paris/Londres puis postDoc aux states ? je vais perdre mini 4 ans en master+phd à être payé 2k pendant 3 ans du coup ? Mais ça vaudra le coup ensuite par rapport à mon parcours, je me sortirai de la boucle quant/trader en banque un peu boueuse (même pour des X ou un quidam, presque aléatoire finalement) pour go HF direct ? Donc ça vaudrait le coup ?

J'ai pas fait une etude du parcours de tous les francais qui sont quant HF aux US.
Ce n'est néanmoins absolument pas rare qu'un mec qui a fait full parcours fac en France parvienne à se reconvertir quant après un postdoc.

Ce que je disais c'est qu'aux US ils demandent souvent des gens avec un phd en STEM et potentiellement un postdoc. Et que dans cette pipeline, t'as des francais avec profil full fac qui se retrouvent a décrocher un job de quant a NY sans jamais etre passe par les trucs parisiens.

Le 13 août 2023 à 01:30:56 :

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Le 13 août 2023 à 01:13:38 :

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L'OP ne sous-estime pas la possibilité de faire un doctorat en France puis un post-doc aux US avant de finir en HF.

Le PhD c'est à mon avis le meilleur moyen pour un type d'une école moyenne ou d'une fac de "percer".

x/ens/centrale personne ne connait ca aux US, à Londres à la rigueur. ils embauchent surtout des PhD en sciences et postdoc.

Oui merci khey, ici on lit beaucoup X ou rien mais à l'étranger... mon école est connue parfois grâce au très gros réseau, mais niveau prestige ils en savent rien que mon école est mieux qu'une telle, qu'une autre école du top 5 ou 10 est mieux que mon école, voire même que X est mieux que celles du top 5... A Londres c'est à peine plus connu.
Pour du quant basique/trader donc c'est tout bénef, t'es ingé, tu fais EK/HEC ensuite et ils te prennent. Mais pour passer en HF effectivement, il ya des cas particuliers de gars d'écoles moyennes qui basculent en HF, d'autres de X qui basculent en HF, mais c'est trop incertain je trouve. Etre excellent ou X suffit pas, être d'une école en dessous garantit pas non plus que tu n'y accéderas jamais comme l'exemple du VDD... Mais à la fin des fins, si on raisonne en minimisation du risque, ils tournent au PhD de ce que j'avais lu et c'est peut etre ma plus grande chance.
EK est il est important pour le PhD dans ce cas?

Il est assez difficile d'obtenir une thèse après EK, le m2 probabilités et modèles aléatoires est plus adapté : https://ecoledesponts.fr/master-pma-probabilites-modeles-aleatoires

Plus accessible que EK de ce que j'avais vu en plus, ça me rassure
Donc PhD ensuite Paris/Londres puis postDoc aux states ? je vais perdre mini 4 ans en master+phd à être payé 2k pendant 3 ans du coup ? Mais ça vaudra le coup ensuite par rapport à mon parcours, je me sortirai de la boucle quant/trader en banque un peu boueuse (même pour des X ou un quidam, presque aléatoire finalement) pour go HF direct ? Donc ça vaudrait le coup ?

J'ai pas fait une etude du parcours de tous les francais qui sont quant HF aux US.
Ce n'est néanmoins absolument pas rare qu'un mec qui a fait full parcours fac en France parvienne à se reconvertir quant après un postdoc.

Ce que je disais c'est qu'aux US ils demandent souvent des gens avec un phd en STEM et potentiellement un postdoc. Et que dans cette pipeline, t'as des francais avec profil full fac qui se retrouvent a décrocher un job de quant a NY sans jamais etre passe par les trucs parisiens.

On parle de quant HF on est d'accord ? Sinon quant en banque, ça me ferait chier de devoir faire un PhD pour ça quand effectivement les américains différencient déjà à peine un mec issu de la fac d'un ingé rang A d'un ingé rang D

La question c'était est ce que ces 4 ans perdus à pas gagner beaucoup valent le coup si derrière j'intègre un HF direct en postdoc/sortie de PhD ? Par rapport à la boucle que j'aurai eu à vivre avec juste un M2MO ou EK en quant/trader en banque

Le 13 août 2023 à 12:41:57 :
Que pensez vous du ROI d'un PhD ?

Tu nous casses les couilles, on a répondu a tes milliards de question le stressé de la vie, tu veux qu'on fasse quoi, qu'on fasse tes études a ta place ou qu'on contacte un fond ou une banque pour t'assurer un poste ?
Prends un décision, t'as toutes les infos le stressé

Le 13 août 2023 à 00:40:45 :
EK tu seras jamais pris en HF en sortie d'école, surtout si t'as pas une école de fou avant.

C'est fou le nombre de connerie qu'on peut lire ici , un type random de ma fac (meme pas EK) est entré en quant trader dans un fond a génève juste grace a ses compétences en ML très avancé

Le 13 août 2023 à 13:14:25 :

Le 13 août 2023 à 00:40:45 :
EK tu seras jamais pris en HF en sortie d'école, surtout si t'as pas une école de fou avant.

C'est fou le nombre de connerie qu'on peut lire ici , un type random de ma fac (meme pas EK) est entré en quant trader dans un fond a génève juste grace a ses compétences en ML très avancé

Ton pote est une exception, regarde le profil des quant researchers à Citadel, 2 Sigma, Millenium, etc ... et reviens me dire ça.

Le 13 août 2023 à 12:41:57 :
Que pensez vous du ROI d'un PhD ?

j'ai une thèse en physique des particules, tu peux me poser des questions en mp, je réponds ce soir
en résumé bon investissement mais si tu fais ça que pour être quant c'est pas le bon plan, une thèse c'est dur faut être passionné

Le 13 août 2023 à 13:14:25 :

Le 13 août 2023 à 00:40:45 :
EK tu seras jamais pris en HF en sortie d'école, surtout si t'as pas une école de fou avant.

C'est fou le nombre de connerie qu'on peut lire ici , un type random de ma fac (meme pas EK) est entré en quant trader dans un fond a génève juste grace a ses compétences en ML très avancé

le fameux fond à genève
à genève ils ne font pas de quantitatif et la finance quantitative ce n'est pas du tout du ml

Le 13 août 2023 à 13:15:57 :

Le 13 août 2023 à 13:14:25 :

Le 13 août 2023 à 00:40:45 :
EK tu seras jamais pris en HF en sortie d'école, surtout si t'as pas une école de fou avant.

C'est fou le nombre de connerie qu'on peut lire ici , un type random de ma fac (meme pas EK) est entré en quant trader dans un fond a génève juste grace a ses compétences en ML très avancé

Ton pote est une exception, regarde le profil des quant researchers à Citadel, 2 Sigma, Millenium, etc ... et reviens me dire ça.

Non c'est pas une exeption , c'est très difficile au EK de se faire embaucher dans ce genre de structures car tu bouffe du calcul stochastique de l'ancien temps complètement inutile pour faire de l'alpha en fond , donc ils préfèrent largement les top Ivy league ou X ou minimiser le risque de prendre un mec perdu en entretien. Maintenant des types calibrés en Machine learning , traitement du signal / forecasting et de quelques bases en finance , on bien plus de chance de passer les screenings et entretien en fond avec un CV solide et des projets valuables , J'ai fais EK aussi , j'ai vu ça de mes propres yeux au moin je peux témoigner

Le 13 août 2023 à 13:17:58 :

Le 13 août 2023 à 12:41:57 :
Que pensez vous du ROI d'un PhD ?

j'ai une thèse en physique des particules, tu peux me poser des questions en mp, je réponds ce soir
en résumé bon investissement mais si tu fais ça que pour être quant c'est pas le bon plan, une thèse c'est dur faut être passionné

Le 13 août 2023 à 13:14:25 :

Le 13 août 2023 à 00:40:45 :
EK tu seras jamais pris en HF en sortie d'école, surtout si t'as pas une école de fou avant.

C'est fou le nombre de connerie qu'on peut lire ici , un type random de ma fac (meme pas EK) est entré en quant trader dans un fond a génève juste grace a ses compétences en ML très avancé

le fameux fond à genève
à genève ils ne font pas de quantitatif et la finance quantitative ce n'est pas du tout du ml

On s'en bat les couilles de la finance quantitative si c'est pour bouffer des modèles de taux obscures dans une banque francaise french dreamed à la défense , il y'a que le ML qui compte pour les fonds , d’où l'explosion du MVA d'ailleurs.

Garde en tête que le EK c'est juste une ligne sur le CV pour dire que t'as fais des math un peu difficile dans ta vie si tu veux postuler a des poste de quant typiquement en banque. Autrement en fond , mis a part peut etre le cours de Rosembaum et Lehalle , tout le reste est a jeter a la poubelle (et encore c'est pour faire du HFT donc bien loin des problèmes concret de Stat arb ect).

Le 13 août 2023 à 13:22:35 :

Le 13 août 2023 à 13:17:58 :

Le 13 août 2023 à 12:41:57 :
Que pensez vous du ROI d'un PhD ?

j'ai une thèse en physique des particules, tu peux me poser des questions en mp, je réponds ce soir
en résumé bon investissement mais si tu fais ça que pour être quant c'est pas le bon plan, une thèse c'est dur faut être passionné

Le 13 août 2023 à 13:14:25 :

Le 13 août 2023 à 00:40:45 :
EK tu seras jamais pris en HF en sortie d'école, surtout si t'as pas une école de fou avant.

C'est fou le nombre de connerie qu'on peut lire ici , un type random de ma fac (meme pas EK) est entré en quant trader dans un fond a génève juste grace a ses compétences en ML très avancé

le fameux fond à genève
à genève ils ne font pas de quantitatif et la finance quantitative ce n'est pas du tout du ml

On s'en bat les couilles de la finance quantitative si c'est pour bouffer des modèles de taux obscures dans une banque francaise french dreamed à la défense , il y'a que le ML qui compte pour les fonds , d’où l'explosion du MVA d'ailleurs.

à citadel, optiver... personne n'utilise de ml quand tu es quant researcher
ceux qui font du ml sont à part et n'ont pas les salaires des quants

Le 13 août 2023 à 13:21:01 :

Le 13 août 2023 à 13:15:57 :

Le 13 août 2023 à 13:14:25 :

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EK tu seras jamais pris en HF en sortie d'école, surtout si t'as pas une école de fou avant.

C'est fou le nombre de connerie qu'on peut lire ici , un type random de ma fac (meme pas EK) est entré en quant trader dans un fond a génève juste grace a ses compétences en ML très avancé

Ton pote est une exception, regarde le profil des quant researchers à Citadel, 2 Sigma, Millenium, etc ... et reviens me dire ça.

Non c'est pas une exeption , c'est très difficile au EK de se faire embaucher dans ce genre de structures car tu bouffe du calcul stochastique de l'ancien temps complètement inutile pour faire de l'alpha en fond , donc ils préfèrent largement les top Ivy league ou X ou minimiser le risque de prendre un mec perdu en entretien. Maintenant des types calibrés en Machine learning , traitement du signal / forecasting et de quelques bases en finance , on bien plus de chance de passer les screenings et entretien en fond avec un CV solide et des projets valuables , J'ai fais EK aussi , j'ai vu ça de mes propres yeux au moin je peux témoigner

C'est surtout diffiice se faire embaucher dans ce genre de structure car elles sont toutes petites et incroyabelement selectives avec énormement de candidats.
J'ai vu des quants traditionnels de banque passer en HF après quelques années parce que les banques font aussi des stratégies de trading (dans des proportions moindres que les fonds)
Donc non il suffit pas de faire une formation random en ML/AI/Stats pour etre pris, et globabalement les hedge fund ne prennent quasi que des PHD, et plus rarement des gens expérimentés de banques.

Le 13 août 2023 à 13:26:21 :

Le 13 août 2023 à 13:22:35 :

Le 13 août 2023 à 13:17:58 :

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Que pensez vous du ROI d'un PhD ?

j'ai une thèse en physique des particules, tu peux me poser des questions en mp, je réponds ce soir
en résumé bon investissement mais si tu fais ça que pour être quant c'est pas le bon plan, une thèse c'est dur faut être passionné

Le 13 août 2023 à 13:14:25 :

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EK tu seras jamais pris en HF en sortie d'école, surtout si t'as pas une école de fou avant.

C'est fou le nombre de connerie qu'on peut lire ici , un type random de ma fac (meme pas EK) est entré en quant trader dans un fond a génève juste grace a ses compétences en ML très avancé

le fameux fond à genève
à genève ils ne font pas de quantitatif et la finance quantitative ce n'est pas du tout du ml

On s'en bat les couilles de la finance quantitative si c'est pour bouffer des modèles de taux obscures dans une banque francaise french dreamed à la défense , il y'a que le ML qui compte pour les fonds , d’où l'explosion du MVA d'ailleurs.

à citadel, optiver... personne n'utilise de ml quand tu es quant researcher
ceux qui font du ml sont à part et n'ont pas les salaires des quants

Optiver est surtout orienté Market making de ce que j'en ai vu ça ne m'étonne pas forcément, maintenant implémenter du Stoîkov c'est pas forcément le truc le plus intéressant et le turnover là-bas est hardcore (sans parler de leur entretien online a la con ou ils te demandent 80 calculs mentaux en 2 minutes aya)

Un mec qui fait du ML en fond aura un salaire très largement supérieur a 99% de la population mondiale hein

Le 13 août 2023 à 13:26:33 :

Le 13 août 2023 à 13:21:01 :

Le 13 août 2023 à 13:15:57 :

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EK tu seras jamais pris en HF en sortie d'école, surtout si t'as pas une école de fou avant.

C'est fou le nombre de connerie qu'on peut lire ici , un type random de ma fac (meme pas EK) est entré en quant trader dans un fond a génève juste grace a ses compétences en ML très avancé

Ton pote est une exception, regarde le profil des quant researchers à Citadel, 2 Sigma, Millenium, etc ... et reviens me dire ça.

Non c'est pas une exeption , c'est très difficile au EK de se faire embaucher dans ce genre de structures car tu bouffe du calcul stochastique de l'ancien temps complètement inutile pour faire de l'alpha en fond , donc ils préfèrent largement les top Ivy league ou X ou minimiser le risque de prendre un mec perdu en entretien. Maintenant des types calibrés en Machine learning , traitement du signal / forecasting et de quelques bases en finance , on bien plus de chance de passer les screenings et entretien en fond avec un CV solide et des projets valuables , J'ai fais EK aussi , j'ai vu ça de mes propres yeux au moin je peux témoigner

C'est surtout diffiice se faire embaucher dans ce genre de structure car elles sont toutes petites et incroyabelement selectives avec énormement de candidats.
J'ai vu des quants traditionnels de banque passer en HF après quelques années parce que les banques font aussi des stratégies de trading (dans des proportions moindres que les fonds)
Donc non il suffit pas de faire une formation random en ML/AI/Stats pour etre pris, et globabalement les hedge fund ne prennent quasi que des PHD, et plus rarement des gens expérimentés de banques.

Les banques font des strat de Hedging dynamique sans ML , c'est juste du calcul stochastique et pisser des schémas de diffusion en Csharp toute la journée , ca pue la merde objectivement.

La thèse c'est overkill , un M2 du groupe russel/Ivy league te fera passer bien plus de screening que faire une thèse Imo.

Pareil pour cette histoire de Background , c'est encore un vieux dogme français qui vient des quants de Socgen qui recrutent que des X et se prennent pour tony stark en entretien , check une Banque US , tout les profils sont différents (pas pour autant que le job est intéressant en revanche)

Le 13 août 2023 à 13:30:27 :

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Que pensez vous du ROI d'un PhD ?

j'ai une thèse en physique des particules, tu peux me poser des questions en mp, je réponds ce soir
en résumé bon investissement mais si tu fais ça que pour être quant c'est pas le bon plan, une thèse c'est dur faut être passionné

Le 13 août 2023 à 13:14:25 :

> Le 13 août 2023 à 00:40:45 :

>EK tu seras jamais pris en HF en sortie d'école, surtout si t'as pas une école de fou avant.

C'est fou le nombre de connerie qu'on peut lire ici , un type random de ma fac (meme pas EK) est entré en quant trader dans un fond a génève juste grace a ses compétences en ML très avancé

le fameux fond à genève
à genève ils ne font pas de quantitatif et la finance quantitative ce n'est pas du tout du ml

On s'en bat les couilles de la finance quantitative si c'est pour bouffer des modèles de taux obscures dans une banque francaise french dreamed à la défense , il y'a que le ML qui compte pour les fonds , d’où l'explosion du MVA d'ailleurs.

à citadel, optiver... personne n'utilise de ml quand tu es quant researcher
ceux qui font du ml sont à part et n'ont pas les salaires des quants

Optiver est surtout orienté Market making de ce que j'en ai vu ça ne m'étonne pas forcément, maintenant implémenter du Stoîkov c'est pas forcément le truc le plus intéressant et le turnover là-bas est hardcore (sans parler de leur entretien online a la con ou ils te demandent 80 calculs mentaux en 2 minutes aya)

Un mec qui fait du ML en fond aura un salaire très largement supérieur a 99% de la population mondiale hein

Le 13 août 2023 à 13:26:33 :

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> Le 13 août 2023 à 00:40:45 :

>EK tu seras jamais pris en HF en sortie d'école, surtout si t'as pas une école de fou avant.

C'est fou le nombre de connerie qu'on peut lire ici , un type random de ma fac (meme pas EK) est entré en quant trader dans un fond a génève juste grace a ses compétences en ML très avancé

Ton pote est une exception, regarde le profil des quant researchers à Citadel, 2 Sigma, Millenium, etc ... et reviens me dire ça.

Non c'est pas une exeption , c'est très difficile au EK de se faire embaucher dans ce genre de structures car tu bouffe du calcul stochastique de l'ancien temps complètement inutile pour faire de l'alpha en fond , donc ils préfèrent largement les top Ivy league ou X ou minimiser le risque de prendre un mec perdu en entretien. Maintenant des types calibrés en Machine learning , traitement du signal / forecasting et de quelques bases en finance , on bien plus de chance de passer les screenings et entretien en fond avec un CV solide et des projets valuables , J'ai fais EK aussi , j'ai vu ça de mes propres yeux au moin je peux témoigner

C'est surtout diffiice se faire embaucher dans ce genre de structure car elles sont toutes petites et incroyabelement selectives avec énormement de candidats.
J'ai vu des quants traditionnels de banque passer en HF après quelques années parce que les banques font aussi des stratégies de trading (dans des proportions moindres que les fonds)
Donc non il suffit pas de faire une formation random en ML/AI/Stats pour etre pris, et globabalement les hedge fund ne prennent quasi que des PHD, et plus rarement des gens expérimentés de banques.

Les banques font des strat de Hedging dynamique sans ML , c'est juste du calcul stochastique et pisser des schémas de diffusion en Csharp toute la journée , ca pue la merde objectivement.

La thèse c'est overkill , un M2 du groupe russel/Ivy league te fera passer bien plus de screening que faire une thèse Imo.

Non je parle plutot de systemic strategies pour le coté banque, c'est pas du calcul sto.
Et puis voila l'argument des 99% de la population mondiale , n'importe quant en banque US avec un boulot ininteressant gagne plus que 99% de la population mondiale

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EK tu seras jamais pris en HF en sortie d'école, surtout si t'as pas une école de fou avant.

C'est fou le nombre de connerie qu'on peut lire ici , un type random de ma fac (meme pas EK) est entré en quant trader dans un fond a génève juste grace a ses compétences en ML très avancé

Ton pote est une exception, regarde le profil des quant researchers à Citadel, 2 Sigma, Millenium, etc ... et reviens me dire ça.

Non c'est pas une exeption , c'est très difficile au EK de se faire embaucher dans ce genre de structures car tu bouffe du calcul stochastique de l'ancien temps complètement inutile pour faire de l'alpha en fond , donc ils préfèrent largement les top Ivy league ou X ou minimiser le risque de prendre un mec perdu en entretien. Maintenant des types calibrés en Machine learning , traitement du signal / forecasting et de quelques bases en finance , on bien plus de chance de passer les screenings et entretien en fond avec un CV solide et des projets valuables , J'ai fais EK aussi , j'ai vu ça de mes propres yeux au moin je peux témoigner

Lol... Je suis pas spécialiste mec mais le ML en quant... Le ML est utile en sciences du vivant, sciences physique, en quant niveau info ça vole pas très haut, je sais qu'en sortie d'ingé niveau info ML/IA/Algo j'aurai déjà un niveau supérieur à ce qui est nécessaire dans le quotidien d'un quant en banque...
Ensuite, Ivy league ou X c'est comme comparé Polytech Marseille et l'X... Au niveau international ça a juste rien à voir, et être X ne veut pas du tout dire formé en quant, on rappelle que l'X forme avant tout des cadres sups, et plus vraiment des ingénieurs, comme CS. Ce qui les rend ingénieurs c'est leur spécialisation en fin d'étude s'ils décident de faire de l'ingénierie. EK refuse pas des X gratuitement, c'est juste qu'aussi bon soient ils en bac+2 certains n'ont pas fait les bons modules/spé en école et n'ont juste pas le niveau en maths pour EK, mais même pas le niveau suffisant pour espérer rattraper le niveau en cours de route. Encore une fois, les maths ça s'invente pas. Je prends ton avis en compte mais j'en doute un peu quand meme. Parier sur le ML semble hasardeux.

Le 13 août 2023 à 13:30:27 :

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Que pensez vous du ROI d'un PhD ?

j'ai une thèse en physique des particules, tu peux me poser des questions en mp, je réponds ce soir
en résumé bon investissement mais si tu fais ça que pour être quant c'est pas le bon plan, une thèse c'est dur faut être passionné

Le 13 août 2023 à 13:14:25 :

> Le 13 août 2023 à 00:40:45 :

>EK tu seras jamais pris en HF en sortie d'école, surtout si t'as pas une école de fou avant.

C'est fou le nombre de connerie qu'on peut lire ici , un type random de ma fac (meme pas EK) est entré en quant trader dans un fond a génève juste grace a ses compétences en ML très avancé

le fameux fond à genève
à genève ils ne font pas de quantitatif et la finance quantitative ce n'est pas du tout du ml

On s'en bat les couilles de la finance quantitative si c'est pour bouffer des modèles de taux obscures dans une banque francaise french dreamed à la défense , il y'a que le ML qui compte pour les fonds , d’où l'explosion du MVA d'ailleurs.

à citadel, optiver... personne n'utilise de ml quand tu es quant researcher
ceux qui font du ml sont à part et n'ont pas les salaires des quants

Optiver est surtout orienté Market making de ce que j'en ai vu ça ne m'étonne pas forcément, maintenant implémenter du Stoîkov c'est pas forcément le truc le plus intéressant et le turnover là-bas est hardcore (sans parler de leur entretien online a la con ou ils te demandent 80 calculs mentaux en 2 minutes aya)

Un mec qui fait du ML en fond aura un salaire très largement supérieur a 99% de la population mondiale hein

80 exos en 8 minutes
et je les ai fait
pas le plus stupide à faire quand tu veux trier des gens

un ml aura un salaire > 99 % de la pop mais <quant de ces boites là
quant c'est vraiment une petite élite, dur d'accès, dur de rester mais ça paie putain de bien
et peu importe ce que tu fais t'es pas là bas pour prendre du plaisir à faire des maths tu fais des maths à la con mais t'es là bas pour le chèque à la fin du mois

Le 12 août 2023 à 22:36:58 :
Question simple : mieux vaut s’abrutir à faire un DD a HEC type master in finance ou rester digne de son école et faire un master type El Karoui pour être trader ?
Le but étant d’être trader mais sur des produits digne d’un ingé, pas de s’abrutir à trader a l’instinct et pas non plus devenir quant qui se font cuck les bonus par les épiciers. Sachant que EK est bien plus valorisant intellectuellement mais orienté normalement vers quant (mais bon si des épiciers font trader j’ose espérer que les quant se font pas refoulés des postes de trader).
Merci de vos réponses

t'as quel niveau en maths?

si t'es pas très très très très bon, oublis tes projets et fais juste un double master ingénierie financière / data analyst et barres toi aux USA.

t'aurais du 7-9k/mois full teletravail en senior au bout de 3-5ans en sortis d'écoles

en junior tu seras aux alentours de 4-6k

Le 13 août 2023 à 13:33:58 :

Le 13 août 2023 à 13:21:01 :

Le 13 août 2023 à 13:15:57 :

Le 13 août 2023 à 13:14:25 :

Le 13 août 2023 à 00:40:45 :
EK tu seras jamais pris en HF en sortie d'école, surtout si t'as pas une école de fou avant.

C'est fou le nombre de connerie qu'on peut lire ici , un type random de ma fac (meme pas EK) est entré en quant trader dans un fond a génève juste grace a ses compétences en ML très avancé

Ton pote est une exception, regarde le profil des quant researchers à Citadel, 2 Sigma, Millenium, etc ... et reviens me dire ça.

Non c'est pas une exeption , c'est très difficile au EK de se faire embaucher dans ce genre de structures car tu bouffe du calcul stochastique de l'ancien temps complètement inutile pour faire de l'alpha en fond , donc ils préfèrent largement les top Ivy league ou X ou minimiser le risque de prendre un mec perdu en entretien. Maintenant des types calibrés en Machine learning , traitement du signal / forecasting et de quelques bases en finance , on bien plus de chance de passer les screenings et entretien en fond avec un CV solide et des projets valuables , J'ai fais EK aussi , j'ai vu ça de mes propres yeux au moin je peux témoigner

Lol... Je suis pas spécialiste mec mais le ML en quant... Le ML est utile en sciences du vivant, sciences physique, en quant niveau info ça vole pas très haut, je sais qu'en sortie d'ingé niveau info ML/IA/Algo j'aurai déjà un niveau supérieur à ce qui est nécessaire dans le quotidien d'un quant en banque...
Ensuite, Ivy league ou X c'est comme comparé Polytech Marseille et l'X... Au niveau international ça a juste rien à voir, et être X ne veut pas du tout dire formé en quant, on rappelle que l'X forme avant tout des cadres sups, et plus vraiment des ingénieurs, comme CS. Ce qui les rend ingénieurs c'est leur spécialisation en fin d'étude s'ils décident de faire de l'ingénierie. EK refuse pas des X gratuitement, c'est juste qu'aussi bon soient ils en bac+2 certains n'ont pas fait les bons modules/spé en école et n'ont juste pas le niveau en maths pour EK, mais même pas le niveau suffisant pour espérer rattraper le niveau en cours de route. Encore une fois, les maths ça s'invente pas. Je prends ton avis en compte mais j'en doute un peu quand meme. Parier sur le ML semble hasardeux.

-Ek ne refusent absolument aucun X , on est plus en 2010 khey , j'ai vu les process pour rentrer : Entretien de 10 min avec Touzi en Interne , Fin de l'histoire.

-Tu ne connais rien au domaine objectivement , tu as lu le Jensen , le Prado ? Renseigne toi un peu sur les activités de ADIA avec exclusivement des chercheurs en ML en directeur de leur cellule de recherche quant , et c'est un exemple parmis tant d'autre , un pote en thèse chez QRT ne fait que du ML et contrôle sto pour des problèmes d’arbitrage stat .

Le 13 août 2023 à 13:35:33 :

Le 13 août 2023 à 13:30:27 :

Le 13 août 2023 à 13:26:21 :

Le 13 août 2023 à 13:22:35 :

Le 13 août 2023 à 13:17:58 :

> Le 13 août 2023 à 12:41:57 :

>Que pensez vous du ROI d'un PhD ?

j'ai une thèse en physique des particules, tu peux me poser des questions en mp, je réponds ce soir
en résumé bon investissement mais si tu fais ça que pour être quant c'est pas le bon plan, une thèse c'est dur faut être passionné

> Le 13 août 2023 à 13:14:25 :

>> Le 13 août 2023 à 00:40:45 :

> >EK tu seras jamais pris en HF en sortie d'école, surtout si t'as pas une école de fou avant.

>

> C'est fou le nombre de connerie qu'on peut lire ici , un type random de ma fac (meme pas EK) est entré en quant trader dans un fond a génève juste grace a ses compétences en ML très avancé

le fameux fond à genève
à genève ils ne font pas de quantitatif et la finance quantitative ce n'est pas du tout du ml

On s'en bat les couilles de la finance quantitative si c'est pour bouffer des modèles de taux obscures dans une banque francaise french dreamed à la défense , il y'a que le ML qui compte pour les fonds , d’où l'explosion du MVA d'ailleurs.

à citadel, optiver... personne n'utilise de ml quand tu es quant researcher
ceux qui font du ml sont à part et n'ont pas les salaires des quants

Optiver est surtout orienté Market making de ce que j'en ai vu ça ne m'étonne pas forcément, maintenant implémenter du Stoîkov c'est pas forcément le truc le plus intéressant et le turnover là-bas est hardcore (sans parler de leur entretien online a la con ou ils te demandent 80 calculs mentaux en 2 minutes aya)

et peu importe ce que tu fais t'es pas là bas pour prendre du plaisir à faire des maths tu fais des maths à la con mais t'es là bas pour le chèque à la fin du mois

Je préfère 150 fois faire mes propres strat de trading/ML que lire de la doc obscure de math, après chacun ses délires mais le calcul stochastique ne me passionne pas , et j'ai assez pour faire déja ce que j'ai envie